Numerical Solution to a System of Differential Equations for Probability Measures


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Resumo

A system of ordinary differential equations describing a stationary distribution of a Markov process with the phase space R × {1; 2; … M} is considered. A numerical method for finding and calculating its solution being a probability density function is proposed.

Sobre autores

A. Noarov

Marchuk Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: ligrans@mail.ru
Rússia, Moscow, 119333

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