Мақаланы E-mail арқылы жіберу A Bound on the Value of a Two-Sided Margrabe American Option with Finite Expiration
- Авторлар: Morozov V.V.1, Khizhnyak K.V.1
-
Мекемелер:
- Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow State University
- Шығарылым: Том 27, № 4 (2016)
- Беттер: 460-471
- Бөлім: Article
- URL: https://journal-vniispk.ru/1046-283X/article/view/247538
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10598-016-9336-z
- ID: 247538
Дәйексөз келтіру
Ашық рұқсат
Рұқсат берілді
Тек жазылушылар үшін
Аннотация
An upper bound on the value of a two-sided Margrabe option is obtained from the approximation of the immediate exercise set by polygonal sets using an integral formula. A lower bound is obtained by the Monte Carlo method using the decision rule that follows from this approximation.
Авторлар туралы
V. Morozov
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow State University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: vmorosov@mail.ru
Ресей, Moscow
K. Khizhnyak
Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow State University
Email: vmorosov@mail.ru
Ресей, Moscow
Қосымша файлдар
