Инструменты количественного анализа рисков инвестирования в цифровые финансовые активы

В данной работе авторы рассматривают существующие инструменты количественного анализа рисков инвестирования в цифровые финансовые активы. Среди основных видов рисков инвестирования в ЦФО следует выделить кредитные, рыночные, ликвидные, технологические, правовые и налоговые риски. Цель данной работы заключается в анализе имеющихся инструментов количественного анализа рисков инвестирования в цифровые финансовые активы с учетом текущей правовой базы и специфики рынка. Задачи: количественный анализ кредитного риска; оценка рыночного риска и волатильности; количественный анализ риска ликвидности; анализ правовых рисков; количественный анализ технологических рисков; количественный анализ налоговых рисков; модель оценки общей доходности и риска как инструмент количественного анализа; модель VaR как инструмент количественного анализа рисков; модель Монте-Карло как инструмент количественного анализа рисков. Методы и модели: в данной работе используется метод количественного анализа. Особое внимание уделяется математическим моделям для оценки и управления рисками, таким как модель кредитного риска (с использованием вероятности дефолта и потерь при дефолте), модели волатильности, ликвидности и правовой неопределенности. Результаты исследования: проанализированы модели управления рисками, включая CAPM, Value-at-Risk и метод Монте-Карло, которые позволяют инвесторам прогнозировать убытки и принимать обоснованные решения. Отмечена необходимость развития правовой базы и технологий для снижения рисков и повышения привлекательности цифровых финансовых активов.