Отправить статью по E-mail Непараметрическая модель стохастической динамики процентных ставок
- Авторы: Лапшин ВА1
-
Учреждения:
- Государственный университет - Высшая школа экономики
- Выпуск: № 4 (2009)
- Страницы: 25-37
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2658-4670/article/view/328927
- ID: 328927
Цитировать
Аннотация
В работе предлагается новая непараметрическая модель стохастической динамики процентных ставок, основанная на подходе Heath-Jarrow-Morton и описываемая стохастическим дифференциальным уравнением в функциональном пространстве. Модель не допускает арбитражных возможностей, обеспечивает положительность мгновенных форвардных процентных ставок, учитывает ошибки наблюдений и имеет несложную вычислительную реализацию.
Об авторах
В А Лапшин
Государственный университет - Высшая школа экономикиЭкономический факультет; Государственный университет - Высшая школа экономики
Дополнительные файлы
