О новом методе моделирования многомерных экстремальныхвеличин на основе порогового подхода

Аннотация

В работе предложен обобщённый пороговый метод моделирования многомерных экстремальных величин, и с его использованием введено понятие многомерного обобщённого распределения Парето. Исследованы двухмерные обобщённые распределения Парето на основе представления Пикандса с различными моделями функций статистической зависимости. Проведены вычислительные эксперименты с использованием данных ондовых индексов, показавшие высокую эффективность построенных моделей и вычислительных алгоритмов.