Управление финансовыми рисками в процессе изменения климата в контексте экономической безопасности

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Актуальность исследования содержится в интерпретации сущности финансовых рисков, связанных с изменением климата. Рассмотрены характерные особенности классификаций климатических рисков. Проанализированы существующие методы оценки финансовых рисков с возможностью интеграции в них климатических рисков. Определены подходы к сценарному анализу и стресс-тестированию. По результатам исследования сделаны следующие выводы:– финансовые риски, связанные с изменением климатом, обладают уникальными характеристиками, требующие детализированных и перспективных методологий измерения;– в настоящее время измерение финансовых рисков, связанных с изменением климата, сосредоточено на сопоставлении краткосрочных факторов переходного риска с рисками контрагента и банковского портфеля; – ключевые области будущих аналитических исследований связаны с пробелами в данных и методах классификации рисков, требующих оценку долгосрочных климатических явлений.Сделанные выводы позволили сформулировать предложения по формированию дорожной карты учета финансовых рисков, связанных с климатом.

Об авторах

Юлия Георгиевна Лещенко

ООО «Первое экономическое издательство»Экономическая безопасность

Email: qwerty-ula@mail.ru
ответственный секретарь

Марина Борисовна Медведева

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: mmborisovna@gmail.com
кандидат экономических наук, профессор департамента «Мировых финансов»

Михаил Юрьевич Лев

Институт экономики Российской Академии Наук

Email: lew.mih@yandex.ru
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, действительный член Российской Академии Естественных Наук,

Список литературы

  1. 1. Анисимова А.И., Медведева М.Б. 7 Роль Европейского банка реконструкции и развития в финансировании зеленой экономики. / В кн. Эволюция международной валютно-финансовой системы в ХХ! веке. Том 2. - М.: Прометей, 2022. – 66-76 c.
  2. 2. Балута В.И., Шульц Д.Н. Версия динамической стохастической модели общего равновесия для условий открытой экономики // Математическое моделирование. – 2019. – № 11. – c. 117-131. – doi: 10.1134/S0234087919110091.
  3. 3. Лаврушин О.И.,Валенцева Н.И., Красавина Л.Н., Ларионова И.В., Поморина М.А., Травкина Е.В., Соколинская Н.Э., Терновская Е.П., Ковалева Н.А., Авис О.У., Пантелеев И.А. Банковские риски. / Учебник – 4е изд., перераб. и доп. - Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2021. – 362 c.
  4. 4. Болонин А.И., Болонина С.Е., Лещенко Ю.Г. Мониторинг финансовых инноваций в статистике центральных банков // Информатизация в цифровой экономике. – 2023. – № 2. – doi: 10.18334/ide.4.2.118424.
  5. 5. Бракк Д.Г. Продовольственная безопасность в условиях климатических трансформаций // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 367-384. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117557.
  6. 6. Караваева И.В., Иванов Е.А., Лев М.Ю. Паспортизация и оценка показателей состояния экономической безопасности России // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 8. – c. 2179-2198. – doi: 10.18334/epp.10.8.110705.
  7. 7. Караваева И.В., Лев М.Ю. Государственное управления в сфере национальной безопасности: актуальные проблемы экономической безопасности современной России (по итогам проведения Международной научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения: Экономическая безопасность России в новой реальности») // Экономическая безопасность. – 2022. – № 3. – c. 1109-1143. – doi: 10.18334/ecsec.5.3.114811.
  8. 8. Караваева И.В., Лев М.Ю. Результирующие проблемы экономической безопасности современной России (по итогам проведения Международной научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения: Экономическая безопасность России в новой реальности») // Экономическая безопасность. – 2022. – № 2. – c. 711-736. – doi: 10.18334/ecsec.5.2.114772.
  9. 9. Лаврушин О.И., Васильев И.И., Ушанов А.Е. Модели и технологии банковской деятельности. / Учебник – 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2022. – 216 c.
  10. 10. Лев М.Ю. Влияние продовольственной безопасности на стабильность экономики России // Вестник РАЕН. – 2015. – № 1. – c. 38-45.
  11. 11. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Оценка устойчивости коммерческого банка в аспекте экономической и финансовой безопасности // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 173-200. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117469.
  12. 12. Лещенко Ю.Г. Институциональные ориентиры группы 20 (G-20) в аспекте российской экономики и интересах российского предпринимательства // Российское предпринимательство. – 2017. – № 17. – c. 2417-2450. – doi: 10.18334/rp.18.17.38255.
  13. 13. Лещенко Ю.Г. Макроэкономическое воздействие соглашений «Базель III» на мировую банковскую систему // Российское предпринимательство. – 2018. – № 9. – c. 2345-2366. – doi: 10.18334/rp.19.9.39350.
  14. 14. Лещенко Ю.Г. Совет по финансовой стабильности: перспективы развития механизма глобального регулирования // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – № 2. – c. 197-222. – doi: 10.18334/vinec.8.2.39151.
  15. 15. Медведева М.Б. Об участии банков в финансировании и поддержке «зеленой» экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 8-1. – c. 126-134. – doi: 10.34670/AR.2021.14.23.017.
  16. 16. Сенчагов В.К., Лев М.Ю., Гельвановский М.И., Рубин Б.В., Иванов Е.А., Караваева И.В., Колпакова И.А., Павлов В.И., Рогова О.Л., Вайвер Ю.М., Лев М.Ю., Казанцев С.В. Оптимизация индикаторов и пороговых уровней в развитии финансово-банковских и ценовых показателей в системе экономической безопасности РФ. / Монография. - Москва: Издательство «Маска», 2017. – 140 c.
  17. 17. Панова Г.С. Фонд консолидации банковского сектора как инструмент повышения безопасности на рынке финансовых услуг // Экономическая безопасность. – 2020. – № 1. – c. 41-52. – doi: 10.18334/ecsec.3.1.110120.
  18. 18. Караваева И.В., Коломиец А.Г., Лев М.Ю., Колпакова И.А. Финансовые риски социально-экономической безопасности, формируемые системой государственного управления в современной России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2019. – № 2. – c. 45-65. – doi: 10.24411/2071-6435-2019-10079.
  19. 19. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России. Центральный банк Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/23505/analytic_note_170928_dfs.pdf (дата обращения: 20.06.2023).
  20. 20. Barnett M.,Brock W., Hansen L.P. Pricing uncertainty induced by climate change // The Review of Financial Studies. – 2020. – № 3. – p. 1024-1066. – doi: 10.1093/rfs/hhz144.
  21. 21. Climate-related financial risks: a survey on current initiatives. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf (дата обращения: 30.03.2023).
  22. 22. Climate-related risk drivers and their transmission channels. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf (дата обращения: 06.06.2023).
  23. 23. Revisions to the Principles for the Sound Management of Operational Risk. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d515.pdf (дата обращения: 04.04.2023).
  24. 24. Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf (дата обращения: 09.06.2023).
  25. 25. Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues. Bis. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs14.htm (дата обращения: 20.06.2023).
  26. 26. Baudino Patrizia, Svoronos Jean-Philippe FSI Insights on policy implementation № 34. Stress-testing banks for climate change – a comparison of practices. Bis.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/fsi/publ/insights34.pdf (дата обращения: 20.06.2023).
  27. 27. Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks Interim Report. Fsb. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P290422.pdf (дата обращения: 04.04.2023).
  28. 28. Liu L., Huang G., Baetz B., Cheng G., Pittendrigh S., Pan S. Input-output modeling analysis with a detailed disaggregation of energy sectors for climate change policy-making: a case study of Saskatchewan, Canada // Renewable Energy. – 2020. – p. 1307-1317. – doi: 10.1016/j.renene.2019.11.136.
  29. 29. Pindyck R. What we know and don't know about climate change and implications for policy. // NBER Working Papers. - 2020. - № 27304
  30. 30. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fsb-tcfd.org/ (дата обращения: 30.03.2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Лещенко Ю.Г., Медведева М.Б., Лев М.Ю., 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».