On Properties of Risk Indicators in Comparing Interval Alternatives Problems

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The correspondence of some risk indicators to the requirement of their coordinated change with the associated preference indicators is studied for problems of comparing interval alternatives. A coordinated change is such a change, in which the value of the corresponding risk indicator increases with the growth of the preference indicator. It is shown that in methods of individual risk, the “mean-risk” type, left-sided risk indicators are coordinated for choosing the distribution mode as an indicator of preference, and also, with known limitations, for choosing the distribution median as a measure of preference. It has been established that the indicator of the mean semi-deviation, which is recommended as an indicator of risk for choosing the mathematical expectation of the distribution as a measure of preference, does not meet this requirement, and therefore cannot, generally speaking, be considered as adequate for problems of comparing interval alternatives.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Gennady I. Shepelev

Federal Research Center “Computer Science and Control”, RAS

Author for correspondence.
Email: gis@isa.ru

Candidate of physical and mathematical sciences, senior researcher. Leading Researcher

Russian Federation, Moscow

References

  1. Kantorovich L.V. O nekotorykh novykh podkhodakh k vychislitelnym metodam i obrabotke nablyudeny [On some new approaches to computational methods and processing of observations] // Sibirski matematichesky zhurnal [Siberian Mathematical Journal]. 1962. V. 3. No 5. P. 701–709.
  2. Wilensky P., Livshitz V., Smolyak S. Otsenka effectivnosti investitsionnykh proektov. Teoriya i praktika [Evaluation of the effectiveness of investment projects. Theory and practice] Moscow: Polyprint Serice. 2015.
  3. Fishburn P.C. Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns // American Economic Review. 1977. V. 67. P. 116–126.
  4. Sortino F.A., Meer R.V. Downside Risk // Journal of Portfolio Management. 1991. V. 17. No 4. P. 27–31.
  5. Smolyak S. A. O sravnenii alternative so slushainym effektom [On comparing alternatives with a random effect]// Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and mathematical methods]. 1996. V. 32. Issue 4. P. 107 – 123.
  6. Ogryczak W, Ruszczyński A. From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures // European journal of operational research. 1999. V. 116. P. 33–50.
  7. Nawrocki D. A Brief History of Downside Risk Measures//The Journal of Investing. 1999. V. 8. No 3. P. 9–25.
  8. Szegö G. Measures of risk // J. Banking&Finance. 2002. V. 26. No 7. P. 1253–1272.
  9. Sternin M., Shepelev G. Obobshchennye intervalnye ekspertnye otsenki v prinyatii resheny [Generalized interval expert estimations in decision-making] // Doklady Аkademii nauk [Proceedings of the Аcademy of sciences] 2010. V. 432. No 1. P. 33–34.
  10. Grechuk B., Molyboha A., Zabarankin M. Mean-deviation analysis in the theory of choice // Risk analysis. 2012. V. 32. P. 1277–1292.
  11. Podinovsky V. Chislovye mery riska kak kriterii vybora pri verotnostnoi neopredelennosti [Numerical measures of risk as choice criteria under probabilistic uncertainty] // Artificial Intelligence and Decision Making]. 2015. No 2. P. 60–74.
  12. Shepelev G., Khairova N. Collective risk estimating method for comparing poly-interval objects in intelligent systems // COLINS-2021: 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 1-2870. P. 866-876.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».