Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Sobre autores

Alexey Muravlev

Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences

Email: almurav@mi-ras.ru
Candidate of physico-mathematical sciences, no status

Bibliografia

  1. J. Breakwell, H. Chernoff, Ann. Math. Stat., 35:1 (1964), 162–173
  2. U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296
  3. И. В. Гирсанов, Теория вероятн. и ее примен., 5:3 (1960), 314–330
  4. A. Irle, O. Kubillus, V. Paulsen, J. Appl. Probab., 38:1 (2001), 67–79
  5. T. L. Lai, Ann. Statist., 1:4 (1973), 659–673
  6. В. С. Михалевич, Вестн. Киев. ун-та, 1958, № 1, 101–104
  7. Y. S. Mishura, Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes, Lecture Notes in Math., 1929, Springer-Verlag, Berlin, 2008, xviii+393 pp.
  8. Г. М. Mолчан, Теория вероятн. и ее примен., 14:3 (1969), 556–559
  9. А. А. Муравлeв, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194
  10. A. Muravlev, M. Zhitlukhin, A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion, 2018, 13 pp.
  11. I. Norros, E. Valkeila, J. Virtamo, Bernoulli, 5:4 (1999), 571–587
  12. G. Peskir, A. Shiryaev, Optimal stopping and free-boundary problems, Birkhäuser Verlag, Basel, 2006, xxii+500 pp.
  13. А. Н. Ширяев, Кибернетика, 1967, № 2, 79–86
  14. А. Н. Ширяев, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Muravlev A.A., 2020

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).